Anuncio

Kit de Riesgo de Trading

Cuatro verificaciones de estrategia en una herramienta: riesgo-recompensa con la tasa de ganancia de equilibrio, expectativa promedio por operación, la probabilidad de arruinar su cuenta, y la apuesta del criterio de Kelly para su ventaja.

Herramienta

Cuántas unidades de recompensa obtiene por cada unidad que arriesga, y la tasa de ganancia necesaria para alcanzar el punto de equilibrio.

Precio de entrada

Precio de stop-loss

Precio de toma de ganancias

Riesgo : recompensa1 : 2.30

Riesgo por unidad0.00500

Recompensa por unidad0.01150

Tasa de ganancia en el punto de equilibrio30.30%

Convierta este plan de riesgo en un tamaño de lote con la Calculadora de Tamaño de Posición

Tasa de ganancia de equilibrio por R:R

La tasa de ganancia que necesitas solo para alcanzar el equilibrio en las relaciones de riesgo-recompensa comunes. Tu tasa de ganancia real debe superar esta cifra para que la configuración tenga una expectativa positiva.

Riesgo : recompensa	Tasa de ganancia en el punto de equilibrio
1:1	50.0%
1:1.5	40.0%
1:2	33.3%
1:2.3	30.3%
1:3	25.0%
1:4	20.0%

Cómo funciona

R:R = |Objetivo − Entrada| ÷ |Entrada − Stop|
Tasa de ganancia en el punto de equilibrio = 1 ÷ (1 + R:R)
Riesgo de ruina = ((1 − E) ÷ (1 + E))^N,  E = ventaja, N = 100 ÷ riesgo%
Kelly % = W − (1 − W) ÷ R

Ejemplo trabajado

Entrar en 100 con un stop en 95 y un objetivo en 110 da una relación riesgo-recompensa de 1:2, por lo que se rompe el equilibrio ganando solo el 33.3% de las operaciones. Una tasa de ganancia del 55% con un pago de 1.5 produce una apuesta de Kelly del 25% — la mitad de Kelly (12.5%) es la opción práctica común.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es una buena relación riesgo-recompensa?

No hay una relación “buena” universalmente — se intercambia con la tasa de ganancia. Una relación de 1:2 rompe el equilibrio en una tasa de ganancia del 33.3%; 1:1 necesita 50%. Lo que importa es que tu tasa de ganancia real supere la tasa de equilibrio para la relación que operas.

¿Cómo se calcula el riesgo de ruina?

Usamos la aproximación clásica de ruina del jugador ((1 − E) ÷ (1 + E))^N, donde E es tu ventaja por unidad arriesgada — derivada de la tasa de ganancia y la relación de pago — y N es cuántas unidades de riesgo tiene tu cuenta (100 ÷ riesgo por operación). Un menor riesgo por operación aumenta N y reduce drásticamente la probabilidad de ruina.

¿Qué es el criterio de Kelly?

Kelly da la apuesta que maximiza el crecimiento a largo plazo de tu cuenta para una ventaja dada: W − (1 − W) ÷ R, donde W es la tasa de ganancia y R la relación de pago. El Kelly completo es volátil, por lo que la mayoría de los traders utilizan la mitad de Kelly o menos.

¿Por qué dice el kit que no tengo ventaja?

Si tu tasa de ganancia multiplicada por la relación de pago no supera tu tasa de pérdida, la expectativa es cero o negativa: ningún tamaño de apuesta es rentable a largo plazo, el riesgo de ruina se acerca al 100%, y Kelly se limita a 0%. Mejora la estrategia antes de dimensionarla.

¿Qué es la expectativa?

La expectativa es el dinero promedio que ganas o pierdes por operación: (tasa de ganancia × ganancia promedio) − (tasa de pérdida × pérdida promedio). Una tasa de ganancia del 50% con una ganancia promedio de $250 y una pérdida promedio de $100 tiene una expectativa de +$75 y es rentable a largo plazo.

¿Por qué mostrar tanto una caída del 50% como una pérdida del 100%?

La ruina total es la posibilidad de perder toda la cuenta. La cifra de caída del 50% responde a cuán probable es que reduzcas la cuenta a la mitad — a menudo el umbral de dolor más práctico que los traders realmente alcanzan.

¿Puedo ingresar una tasa de ganancia del 0%?

Sí. Una tasa de ganancia del 0% es una prueba de estrés válida: la ruina es cierta y Kelly es cero. Úsala para ver qué hace una racha de pérdidas a la cuenta en tu riesgo elegido por operación.

Calculadoras relacionadas

Calculadora de Compounding

Proyecte el crecimiento de la cuenta período a período con rendimientos reinvertidos.

Calculadora de Tamaño de Posición

Dimensione posiciones en lotes y unidades a partir de su saldo, riesgo % y distancia de stop-loss.

Calculadora de Tamaño de Lote

Convierte lotes a unidades y verifica qué riesgo real tiene tu tamaño en el stop.

Calculadora de Beneficios

P/L de una operación larga o corta en pips y dinero, a precios en vivo.

Calculadora de Margen y Apalancamiento

Margen requerido en cualquier nivel de apalancamiento, o el tamaño máximo que su margen permite.

Calculadora de Valor del Pip

Valores de pip en vivo por lote estándar, mini y micro en la moneda de tu cuenta.

Los resultados producidos por estas calculadoras son estimaciones basadas en precios de mercado en vivo y en los datos que usted proporciona. Son solo para fines informativos y no constituyen asesoramiento de inversión. Las condiciones de negociación reales, incluidos los spreads, comisiones, tasas de swap y requisitos de margen del corredor, pueden diferir. El comercio de divisas y CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.

Anuncio